持有同种货币的交易双方，以商定的筹资本金为计算利息的基础，一方以其筹措的固定利率资金换取另一方的浮动利率资金。在交易中双方实际上只计算互换的利息差异并作结算，而不会发生本金的实际转移。
举例说明：一方同意支付名义本金为1000万美元的固定利率为10.5%，期限为5年的利息，通过交换，该方收到名义本金相同，利率为6个月期的伦敦银行同业拆放利率的利息支付金额。
1.我国人民币利率互换的可行性及其市场构建研究.作者:毕鹏(上海期货交易所财务部高级总监)
2.王仁祥,胡国晖.《国际金融学》[M].武汉理工大学出版社,2005/12/01
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最近更新：2019/8/5 15:31:28
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